当前位置: 首页 > 期货 > 投资交易 > 债券交易业务 > 自营利率和信用衍生产品业务--人民币利率互换

自营利率和信用衍生产品业务--人民币利率互换

  指我行与交易对手双方约定在未来一定期限内,根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约交易。人民币利率互换产品不涉及本金的交换,我行和交易对手之间不需要在期初和期末互换本金。

  2006年1月24日,人民银行发布了《中国人民银行关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》,人民币利率互换正式以试点的形式进入我国金融市场。2008年1月18日,人民银行发布了《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》,利率互换交易全面铺开。

  作为一种有效的利率风险管理工具,人民币利率互换产品在国内金融市场上具有极其重要的地位和作用,是目前国内银行间市场交易规模最大的利率衍生产品。人民币利率互换产品可以用于帮助银行改善资产负债结构的利率风险。通过利率互换将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债,从而实现规避利率风险、降低债务成本、固定边际利润、便利债务管理等目的。